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O par de moedas do NZDUSD é chamado frequentemente o Kiwi, pois a 1 moeda da moeda representa um pássaro kiwi. É uma das 10 moedas mais negociadas do mundo, e ganhou considerável recurso durante o boom das commodities de várias décadas que ocorreu em todo o mundo. A apreciação do Kiwi ficou tão alta que o Reserve Bank of New Zealand iniciou esforços de intervenção em 2012, buscando desvalorizar o Dólar da Nova Zelândia. NZDUSD NZDUSD Análise Técnica: Upside Breakout in the Works por Ilya Spivak O Dólar da Nova Zelândia está apto a quebrar acima dos limites de uma tendência descendente que guiou a moeda mais baixa desde o início de novembro contra o homen norte-americano. Continue lendo por Ilya Spivak por Jamie Saettele, CMT por Jamie Saettele, Instrutor CMT Forex Trading Minhas escolhas: Pendente NZDUSD Longo acima de 0.7010 Especialização: Análise técnica, Análise de mercado, Elliott Wave Prazo médio das negociações: 3 semanas - 5 semanas de confirmação Obrigado Para o seu pedido, você receberá suas previsões por email em breve. A: Actual F: Previsão P: Previous DAILYFX PLUS Rates CHARTS RSS O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. DailyFX é o site de notícias e educação do grupo IG. Gráfico de Forex Interativo Isenção de responsabilidade: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins comerciais. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados. A Fusion Media ou qualquer pessoa envolvida com a Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perda ou dano como resultado da dependência da informação, incluindo dados, citações, gráficos e sinais de compra contidos neste site. Esteja plenamente informado sobre os riscos e custos associados à negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. Símbolos de gráficos recomendados: Mais de 90 indicadores técnicos: 30 Quadros de tempo: 9 Recursos avançados: Salvar sistemas Índices, commodities, títulos, setores do euro e tabelas de futuros do índice do dólar dos EUA Símbolos: 20 Indicadores técnicos: 30 Quadros de tempo: 9 Recursos avançados: Salvar sistemas Símbolos Avançados de Fibonacci: Mais de 2000 Indicadores Técnicos: 30 Quadros de Tempo: 9 Recursos Avançados: Economize recursos de Stocks de 20 países diferentes. As melhores webs em tempo real de streaming de sites da Web - Free Free Free Platform FREE NÃO é necessário registro, cartão de crédito ou taxa de câmbio. Esta é a famosa plataforma que entrega 31 milhões de gráficos de transmissão para mais de 300 mil comerciantes todos os meses. Comece e assista a transmissão de dados ao vivo em seu navegador. A próxima geração de funcionalidade, usabilidade e conhecimento. Não há concorrência. - ezinearticles Run Premium A plataforma premium começa em apenas 19,99 por mês e oferece a opção de escolher entre um menu de serviços à la carte e feeds de dados em tempo real. Alguns dos muitos benefícios incluem nenhum anúncio, layouts personalizados para suas listas de listas de atendedores, suporte a vários monitores, digitalização de alertas de amplificação diretamente de indicadores em seus gráficos, resultados de varredura de transmissão em tempo real, análises setoriais da indústria e muito mais. Vídeos de Tutorial e um caderno de exercícios PDF para ajudar você a dominar FreeStockCharts. Inclui um QuickTour e exercícios para assistir ao seu próprio ritmo. Aprenda a organizar suas listas de vigilância, personalize gráficos, use as ferramentas de desenho, classifique com Volume Buzztrade e mais. A pasta de trabalho PDF mostra como aplicar conceitos do mundo real com 19 exercícios passo-a-passo, como escanear um salto de preço do pullback e usar retransmissões Fibonacci para o alvo de pullback. Coloque dados de transmissão ao vivo e gráficos inteiramente interativos em seu próprio site ou blog. Inclui tickers, listas de vigilância e gráficos. Você configura cores, parâmetros e a quantidade de interatividade que deseja oferecer aos seus visitantes. Fácil de inserir em suas próprias páginas da web. Relatórios rápidos de estoque rápido Consulte qualquer estoque para acesso conveniente a um instantâneo da empresa, cotação de preços, gráfico pequeno e novidades do Yahoo amp Google bem consolidado em um só lugar. Obtenha Silverlight O Microsoft Silverlight é um plug-in de navegador web gratuito que é necessário para executar o FreeStockCharts. Certifique-se de ter a versão mais recente aqui. Requisitos do sistema Funciona em um PC ou Mac em qualquer um dos seguintes navegadores.

Estratégias De Negociação Envolvendo Soluções De Opções

HullOFOD9eSolutionsCh12 - CAPÍTULO 12 Estratégias de negociação. Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento. Pré-visualização de texto não formatado: CAPÍTULO 12 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 12.1. O que se entende por uma posição protetora Qual posição nas opções de chamada é equivalente a uma colocação de proteção Uma peça de proteção consiste em uma posição longa em uma opção de venda combinada com uma posição longa nas ações subjacentes. É equivalente a uma posição longa em uma opção de compra mais uma certa quantidade de dinheiro. Isso decorre da paridade de putcall: p S0 c Ke rT D Problema 12.2. Explique duas maneiras pelas quais um espalhamento de urso pode ser criado. Um spread de urso pode ser criado usando duas opções de compra com o mesmo vencimento e preços de exercício diferentes. O investidor calça a opção de compra com o menor preço de exercício e compra a opção de compra com o preço de exercício mais alto. Um spread de urso também pode ser criado usando duas opções de venda com o mesmo vencimento e preços de exercício diferentes. Neste caso, o investidor calça a opção de venda com o menor preço de exercício e compra a opção de venda com o preço de exercício mais alto. Problema 12.3. Quando é apropriado para um investidor comprar uma propagação de borboleta Um spread de borboleta envolve uma posição em opções com três preços de ataque diferentes (K1 K 2 e K 3). Um spread de borboleta deve ser comprado quando o investidor considerar que o preço do estoque subjacente provavelmente permanecerá próximo do preço de exercício central, K 2. Problema 12.4. As opções de compra em estoque estão disponíveis com preços de exercício de 15,17.5. E 20 e datas de validade em três meses. Seus preços são 4, 2 e 0,5, respectivamente. Explique como as opções podem ser usadas para criar uma borboleta espalhada. Construa uma tabela mostrando como o lucro varia com o preço das ações para a propagação da borboleta. Um investidor pode criar uma propagação de borboleta comprando opções de compra com preços de exercício de 15 e 20 e vendendo duas opções de compra com preços de exercício de 17 1. O investimento inicial é de 2 1 1 2 2 2 2. A tabela a seguir mostra a variação de Lucro com o preço final das ações: Preço das ações, ST ST 15 Lucro 1 2 15 ST 17 1 2 (ST 15) 1 2 17 1 ST 20 2 (20 ST) 1 2 ST 20 1 2 Problema 12,5. O que a estratégia de negociação cria um spread de calendário reverso Um spread de calendário de reversão é criado pela compra de uma opção de curto prazo e venda de uma opção de vencimento longo, ambos com o mesmo preço de exercício. Problema 12.6. Qual é a diferença entre um strangle e um straddle Tanto um straddle como um strangle são criados ao combinar uma posição longa em uma chamada com uma posição longa em uma put. Em um estrondo, os dois têm o mesmo preço de exercício e data de validade. Em um estrangulamento eles têm preços de exercício diferentes e a mesma data de validade. Problema 12.7. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 custos 2. Uma opção de venda com um preço de exercício de 45 custos 3. Explique como um estrangulamento pode ser criado a partir dessas duas opções. Qual é o padrão de lucros do strangle Um strangle é criado pela compra de ambas as opções. O padrão de lucros é o seguinte: Preço de estoque, ST ST 45 45 ST 50 Lucro (45 ST) 5 5 ST 50 (ST 50) 5 Problema 12.8. Use a paridade putcall para relacionar o investimento inicial para um spread de touro criado usando chamadas para o investimento inicial para um spread de touro criado usando puts. Um spread de touro usando chamadas fornece um padrão de lucro com a mesma forma geral que um spread de touro usando puts (veja as Figuras 12.2 e 12.3 no texto). Defina p1 e c1 como os preços de colocação e chamada com o preço de exercício K1 e p2 e c2 como os preços de uma colocação e chamada com preço de operação K 2. Da paridade de colocação p1 S c1 K1e rT p2 S c2 K2e rT Assim: P1 p2 c1 c2 (K2 K1) e rT Isso mostra que o investimento inicial quando o spread é criado a partir de puts é menor do que o investimento inicial quando ele é criado a partir de chamadas por um montante (K2 K1) e rT. De fato, como mencionado no texto, o investimento inicial quando o spread de touro é criado a partir de puts é negativo, enquanto o investimento inicial quando criado a partir de chamadas é positivo. O lucro quando as chamadas são usadas para criar a propagação do touro é maior do que quando as pás são usadas por (K2 K1) (1 e rT). Isso reflete o fato de que a estratégia de chamada envolve um investimento adicional livre de risco de (K2 K1) e rT sobre a estratégia de colocação. Isso ganha interesse de (K2 K1) e rT (erT 1) (K2 K1) (1 e rT). Problema 12.9. Explique como um espalhamento de urso agressivo pode ser criado usando opções de colocação. Uma propagação de touro agressiva usando opções de chamadas é discutida no texto. Ambas as opções utilizadas têm preços de exercício relativamente altos. Da mesma forma, um spread de urso agressivo pode ser criado usando opções de colocação. Ambas as opções devem estar fora do dinheiro (isto é, devem ter preços de exercício relativamente baixos). O spread, em seguida, custa muito pouco para configurar porque as duas colocam cerca de zero. Na maioria das circunstâncias, o spread proporcionará zero retorno. No entanto, há uma pequena chance de que o preço das ações caia rápido de modo que no vencimento ambas as opções estejam no dinheiro. O spread então fornece uma recompensa igual à diferença entre os dois preços de exercício, K 2 K1. Problema 12.10. Suponha que as opções de colocação em estoque com preços de exercício 30 e 35 custem 4 e 7, respectivamente. Como as opções podem ser usadas para criar (a) um spread de touro e (b) um spread de urso. Construir uma tabela que mostre o lucro e a remuneração para ambos os spreads. Uma propagação de touro é criada comprando os 30 colocados e vendendo os 35 colocados. Esta estratégia dá origem a uma entrada de caixa inicial de 3. O resultado é o seguinte: Preço de ações ST 35 30 ST 35 ST 30 Pagamento 0 Lucro 3 ST 35 5 ST 32 2 Um spread de urso é criado vendendo os 30 colocados e comprando o 35 colocados. Esta estratégia custa 3 inicialmente. O resultado é o seguinte: Preço de estoque Lucro ST 35 Pagamento 0 30 ST 35 35 ST 32 ST ST 30 5 2 3 Problema 12.11. Use a paridade putcall para mostrar que o custo de uma propagação de borboleta criada a partir de peças européias é idêntico ao custo de uma propagação de borboletas criada a partir de chamadas européias. Define c1. C2. E c3 como os preços das chamadas com os preços de greve K1. K 2 e K 3. Defina p1. P2 e p3 como os preços das posições com os preços de greve K1. K 2 e K 3. Com a notação usual c1 K1e rT p1 S c2 K2e rT p2 S c3 K3e rT p3 S Então c1 c3 2c2 (K1 K3 2K2) e rT p1 p3 2 p2 Por K2 K1 K3 K2. Segue-se que K1 K3 2K2 0 e c1 c3 2c2 p1 p3 2 p2 O custo de uma propagação de borboletas criada usando chamadas europeias é, portanto, exatamente o mesmo que o custo de uma propagação de borboleta criada usando poupanças européias. Problema 12.12. Uma chamada com um preço de exercício de 60 custa 6. Uma colocada com o mesmo preço de exercício e os custos da data de validade 4. Construa uma tabela que mostra o lucro de uma estrada. Para qual a gama de preços das ações, o straddle levará a uma perda Um straddle é criado comprando a chamada e a colocação. Esta estratégia custa 10. O resultado do lucro é mostrado na tabela a seguir: Preço do estoque Valor de lucro ST 60 ST 60 ST 70 ST 60 60 ST 50 ST Isso mostra que o straddle levará a uma perda se o preço final da ação for entre 50 e 70 Problema 12.13. Construa uma tabela que mostre a recompensa de um spread de touro quando se colocam os preços de ataque K1 e K2 com K2gtK1. A propagação do touro é criada com a compra de uma posição com o preço de ataque K1 e a venda de uma posição com preço de ataque K 2. O pagamento é calculado da seguinte forma: Preço de ações ST K 2 Pagamento de Longo Put 0 Payoff de Short Put 0 Total Payoff 0 K1 ST K2 0 ST K 2 (K2 ST) ST K1 K1 ST ST K 2 (K2 K1) Problema 12.14. Um investidor acredita que haverá um grande salto no preço das ações, mas é incerto quanto à direção. Identifique seis estratégias diferentes que o investidor pode seguir e explique as diferenças entre elas. As estratégias possíveis são: Strangle Straddle Strip Strap Espalhar o calendário espalhar Propagação reversa da borboleta As estratégias oferecem lucros positivos quando há grandes movimentos do preço das ações. Um estrangulamento é menos dispendioso do que um estrondo, mas exige um movimento maior no preço das ações, a fim de proporcionar um lucro positivo. Tiras e correias são mais caras do que estradas, mas fornecem lucros maiores em certas circunstâncias. Uma tira proporcionará um lucro maior quando houver uma grande mudança no preço das ações para baixo. Uma tira proporcionará um lucro maior quando houver uma grande mudança no preço das ações no alto. No caso de strangles, straddles, tiras e tiras, o lucro aumenta à medida que o tamanho do movimento do preço das ações aumenta. Em contraste, em um spread de calendário reverso e uma propagação de borboleta reversa, existe um lucro potencial máximo, independentemente do tamanho do movimento do preço das ações. Problema 12.15. Como criar um contrato a prazo com um determinado preço de entrega e data de entrega a partir de opções. Suponha que o preço de entrega seja K e que a data de entrega seja T. O contrato a termo é criado pela compra de uma chamada européia e a venda de um mercado europeu quando Ambas as opções têm preço de exercício K e data de exercício T. Esse portfólio oferece uma recompensa de ST K em todas as circunstâncias em que ST é o preço da ação no momento T. Suponha que F0 seja o preço a prazo. Se K F0. O contrato a termo que é criado tem valor zero. Isso mostra que o preço de uma chamada é igual ao preço de uma colocação quando o preço de exercício é F0. Problema 12.16. Um spread de caixa compreende quatro opções. Dois podem ser combinados para criar uma longa posição para frente e dois podem ser combinados para criar uma curta posição para a frente. Explique esta afirmação. Um spread de caixa é uma propagação de touro criada usando chamadas e uma propagação de urso criada usando puts. Com a notação no texto, consiste em uma chamada longa com greve K1. B) uma chamada curta com greve K 2. c) uma longa colocação com greve K 2. e d) uma peça curta com greve K1. A) e d) dar um longo contrato a prazo com o preço de entrega K1 b) e c) conceder um contrato de curto prazo com o preço de entrega K 2. Os dois contratos a prazo contratados em conjunto dão o pagamento de K 2 K1. Problema 12.17. Qual é o resultado se o preço de exercício da colocação for superior ao preço de exercício da chamada em um estrangulamento. O resultado é mostrado na Figura S12.1. O padrão de lucro de uma posição longa em uma chamada e uma colocação quando a colocação tem um preço de ato mais alto do que uma chamada é muito parecida com quando a chamada tem um preço de ação maior do que a colocada. Tanto o investimento inicial como o resultado final são muito maiores no primeiro caso Figura S12.1: Padrão de lucro no problema 12.17 Problema 12.18. Atualmente, uma moeda estrangeira vale 0,64. Um spread de borboleta de um ano é configurado usando opções de chamadas européias com preços de exercício de 0,60, 0,65 e 0,70. As taxas de juros livres de risco nos Estados Unidos e no país estrangeiro são 5 e 4, respectivamente, e a volatilidade da taxa de câmbio é de 15. Use o software DerivaGem para calcular o custo de instalação da posição de propagação de borboleta. Mostre que o custo é o mesmo se as opções de colocação européias forem usadas em vez de opções de chamadas européias. Para usar o DerivaGem, selecione a primeira planilha e escolha Moeda como Tipo Subjacente. Selecione Black - Scholes European como o tipo de opção. Taxa de câmbio de entrada como 0,64, volatilidade como 15, taxa livre de risco como 5, taxa de juros livre de risco estrangeira como 4, tempo de exercício como 1 ano e preço de exercício como 0,60. Selecione o botão correspondente à chamada. Não selecione o botão de volatilidade implícita. Pressione a tecla Enter e clique em calcular. DerivaGem mostrará o preço da opção como 0,0618. Altere o preço de exercício para 0,65, pressione Enter e clique em calcular novamente. DerivaGem mostrará o valor da opção como 0.0352. Altere o preço de exercício para 0,70, pressione Enter e clique em calcular. DerivaGem mostrará o valor da opção como 0.0181. Agora, selecione o botão correspondente para colocar e repita o procedimento. DerivaGem mostra os valores de colocações com preços de exercício 0,60, 0,65 e 0,70 para 0,0176, 0,0386 e 0,0690, respectivamente. O custo de configurar a propagação da borboleta quando as chamadas são usadas é, portanto, 00618 00181 2 00352 00095 O custo de configurar a propagação da borboleta quando as pás são usadas é 00176 00690 2 00386 00094 Permitindo erros de arredondamento, estes dois são os mesmos. Problema 12.19. Um índice fornece um rendimento de dividendos de 1 e tem uma volatilidade de 20. A taxa de juros livre de risco é de 4. Quanto tempo uma nota protegida por principal, criada como no Exemplo 12.1, deve durar para ser lucrativa para o banco Use DerivaGem. Suponha que o investimento no índice seja inicialmente 100. (Este é um fator de escala que não faz diferença para o resultado.) DerivaGem pode ser usado para valorar uma opção no índice com o índice igual a 100, a volatilidade igual a 20 , A taxa de risco igual a 4, o rendimento de dividendos igual a 1 e o preço de exercício igual a 100. Para diferentes tempos até o vencimento, T, valorizamos uma opção de compra (usando Black-Scholes European) e o valor disponível para Compre a opção de chamada, que é 100-100e-0.04T. Os resultados são os seguintes: Prazo de vencimento, T 1 2 5 10 11 Fundos Disponíveis 3,92 7,69 18,13 32,97 35,60 Valor da Opção 9,32 13,79 23,14 33,34 34,91 Esta tabela mostra que a resposta é entre 10 e 11 anos. Continuando os cálculos, descobrimos que se a vida da nota protegida por principal é de 10,35 anos ou mais, é rentável para o banco. (Excels Solver pode ser usado em conjunto com as funções DerivaGem para facilitar os cálculos.) Outras questões Problema 12.20. Um comerciante cria um spread de urso vendendo uma opção de venda de seis meses com um preço de exercício de 25 por 2.15 e comprando uma opção de venda de seis meses com um preço de exercício de 29 por 4.75. Qual é o investimento inicial Qual é o resultado total quando o preço das ações em seis meses é (a) 23, (b) 28 e (c) 33. O investimento inicial é de 2,60. (A) 4, (b) 1 e (c) 0. Problema 12.21. Um comerciante vende um estrangulamento vendendo uma opção de compra com um preço de exercício de 50 por 3 e vendendo uma opção de venda com um preço de exercício de 40 para 4. Para que intervalo de preços do ativo subjacente o comerciante faz lucro O comerciante faz Um lucro se o pagamento total for inferior a 7. Isso acontece quando o preço do ativo está entre 33 e 57. Problema 12.22. Três opções de venda de ações têm a mesma data de vencimento e os preços de exercício de 55, 60 e 65. Os preços de mercado são 3, 5 e 8, respectivamente. Explique como uma borboleta pode ser criada. Construa uma tabela mostrando o lucro da estratégia. Para que gama de preços de ações a propagação da borboleta levará a uma perda. Uma propagação de borboleta é criada pela compra do 55 put, comprando os 65 colocados e vendendo dois dos 60 puts. Isso custa 3 8 2 5 1 inicialmente. A tabela a seguir mostra o lucro da estratégia. Valor de estoque Valor de lucro ST 65 0 1 60 ST 65 65 ST 64 ST 55 ST 60 ST 55 0 ST 56 ST 55 1 O spread de borboleta leva a uma perda quando o preço final da ação é maior que 64 ou menor que 56. Problema 12.23. Um spread diagonal é criado através da compra de uma chamada com preço de greve K 2 e data de exercício T2 e venda de uma chamada com o preço de exercício K1 e a data de exercício T1 (T2 T1). Desenhe um diagrama que mostre o lucro no tempo T1 quando (a) K 2 K1 e (b) K 2 K1. Existem dois padrões de lucro alternativos para a parte (a). Estes são mostrados nas Figuras S12.2 e S12.3. Na Figura S12.2, a opção de longo prazo (preço de alta) vale mais que a opção de curto prazo (preço de baixa taxa). Na Figura S12.3 o reverso é verdadeiro. Não há ambigüidade quanto ao padrão de lucro da parte (b). Isso é mostrado na Figura S12.4. Lucro ST K1 K2 Figura S12.2: Investidores ProfitLoss no Problema 12.23a quando a chamada de vencimento longo vale mais do que a chamada de vencimento curto Lucro ST K1 Figura S12.3 K2 Investors ProfitLoss no Problema 12.23b quando o prazo de vencimento curto vale mais do que o prazo de vencimento longo Chamada Lucro ST K2 Figura S12.4 K1 Investors ProfitLoss no Problema 12.23b Problema 12.24. Desenhe um diagrama que mostra a variação do lucro e perda de um investidor com o preço do estoque terminal de uma carteira constituída por um. Um compartilhamento e uma posição curta em uma opção de chamada b. Duas ações e uma posição curta em uma opção de chamada c. Um compartilhamento e uma posição curta em duas opções de chamada d. Uma ação e uma posição curta em quatro opções de compra Em cada caso, suponha que a opção de compra tenha um preço de exercício igual ao preço atual da ação. A variação de um lucro de investidores com o preço do estoque terminal para cada uma das quatro estratégias é mostrada na Figura S12.5. Em cada caso, a linha pontilhada mostra os lucros dos componentes da posição dos investidores e a linha sólida mostra o lucro líquido total. Lucro Lucro K K ST ST (b) (a) Lucro Lucro K (c) ST K ST (d) Figura S12.5 Resposta ao Problema 12.24 Problema 12.25. Suponha que o preço de uma ação que não pague dividendos seja de 32, sua volatilidade é de 30 e a taxa livre de risco para todos os prazos é de 5 por ano. Use DerivaGem para calcular o custo de instalação das seguintes posições. Em cada caso, forneça uma tabela mostrando a relação entre lucro e preço final das ações. Ignore o impacto do desconto. uma. Um spread de touros usando opções de chamadas europeias com preços de exercício de 25 e 30 e prazo de vencimento de seis meses. B. Um spread de urso usando opções de venda européias com preços de exercício de 25 e 30 e prazo de vencimento de seis meses c. Uma borboleta se espalhou usando opções de chamadas europeias com preços de exercício de 25, 30 e 35 e um prazo de vencimento de um ano. D. Um spread de borboleta com opções de venda européias com preços de exercício de 25, 30 e 35 e prazo de vencimento de um ano. E. Um straddle usando opções com um preço de exercício de 30 e um vencimento de seis meses. F. Um estrangulamento usando opções com preços de exercício de 25 e 35 e prazo de vencimento de seis meses. Em cada caso, forneça uma tabela mostrando a relação entre lucro e preço final das ações. Ignore o impacto do desconto. (A) Uma opção de compra com um preço de exercício de 25 custa 7,90 e uma opção de compra com um preço de exercício de 30 custa 4,18. O custo da propagação do touro é, portanto, 790 418 372. Os lucros que ignoram o impacto do desconto são Stock Classe de preços ST 25 Lucro 372 25 ST 30 ST 2872 1.28 ST 30 (b) Uma opção de venda com preço de exercício de 25 custa 0,28 e Uma opção de venda com um preço de exercício de 30 custa 1,44. O custo do spread de urso é, portanto, 144 028 116. Os lucros que ignoram o impacto do desconto são Stock Range de preços ST 25 Lucro 384 25 ST 30 2884 ST 116 ST 30 (c) Opções de chamada com vencimentos de um ano e preços de exercício de 25 , 30 e 35 custam 8,92, 5,60 e 3,28, respectivamente. O custo da propagação da borboleta é, portanto, 892 328 2 560 100. Os lucros que ignoram o impacto do desconto são Stock Strate de preço ST 25 Lucro 100 25 ST 30 ST 2600 30 ST 35 3400 ST (d) Opções de venda com vencimentos de um ano e Os preços de exercício de 25, 30 e 35 custam 0,70, 2,14, 4,57, respectivamente. O custo da propagação da borboleta é, portanto, 070 457 2 214 099. Permitindo erros de arredondamento, é o mesmo que em (c). Os lucros são os mesmos que em (c). (E) Uma opção de compra com um preço de exercício de 30 custos 4.18. Uma opção de venda com um preço de exercício de 30 custa 1,44. O custo do straddle é, portanto, 418 144 562. Os lucros que ignoram o impacto do desconto são Stock Range Range ST 30 Lucro 24.38 ST ST 30 ST 3562 (f) Uma opção de compra de seis meses com um preço de exercício de 35 custos 1.85. Uma opção de venda de seis meses com um preço de exercício de 25 custa 0,28. O custo do estrangulamento é, portanto, 185 028 213. Os lucros que ignoram o impacto do desconto são Stock Classe de preços ST 25 25 ST 35 Lucro 2287 ST 2.13 ST 35 ST 3713 Problema 12.26. Qual a posição de negociação criada a partir de um estrangulamento longo e uma estréia curta, quando ambos têm o mesmo tempo até à maturidade. Suponha que o preço de exercício no straddle esteja a meio caminho entre os dois preços de exercício do estrangulamento. É criada uma propagação de borboleta (juntamente com uma posição de caixa). Problema 12.27. (Arquivo Excel) Descreva a posição de negociação criada em que uma opção de compra é comprada com o preço de operação K1 e uma opção de venda é vendida com o preço de operação K2 quando ambos têm o mesmo prazo de vencimento e K2 gt K1. O que a posição se torna quando K1 K2 A posição é como mostrado no diagrama abaixo (para K1 25 e K2 35). É conhecido como um intervalo para a frente e é discutido mais adiante no Capítulo 17. Quando K1 K2, a posição se torna uma longa e longa. Figura S12.6: Posição de negociação no Problema 12.27 Problema 12.28. Um banco decide criar uma nota garantida pelo principal de cinco anos em ações que não pagam dividendos, oferecendo aos investidores um título de cupom zero, além de um spread de touro criado a partir de chamadas. A taxa livre de risco é de 4 e a volatilidade do preço das ações é de 25. A opção de preço de baixa ação no spread do touro é no dinheiro. Qual é a proporção máxima do preço de exercício mais alto para o menor preço de exercício no spread do touro Use DerivaGem. Suponha que o valor investido seja 100. (Este é um fator de escala.) O valor disponível para criar a opção é 100-100e-0.04518.127. O custo da opção no-dinheiro pode ser calculado a partir da DerivaGem ao fixar o preço da ação igual a 100, a volatilidade igual a 25, a taxa de juros sem risco igual a 4, o tempo de exercício igual a 5 e o preço de exercício Igual a 100. É 30.313. Exigimos, portanto, a opção desistida pelo investidor no valor de pelo menos 30.31318.127 12.186. Os resultados obtidos são os seguintes: greve 125 150 175 165 Valor da opção 21.12 14.71 10.29 11.86 Continuando assim, achamos que a greve deve ser definida abaixo de 163.1. A proporção da alta greve para a baixa greve deve, portanto, ser inferior a 1,631 para que o banco obtenha lucro. (Excels Solver pode ser usado em conjunto com as funções DerivaGem para facilitar os cálculos). Ver documento completo TERMO Fall 03911 PROFESSOR ROSAWELTON Clique para editar os detalhes do documento Compartilhe este link com um amigo: Documentos mais populares para FIN402 BSAJ0ZRTO0 HullOFOD9eSolutionsCh15 Universidade de Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono 2015 CAPÍTULO 15 O modelo de Black-Scholes-Merton Prática Perguntas Problema 15.1. O que faz HullOFOD9eSolutionsCh13 Universidade de Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono 2015 CAPÍTULO 13 Problemas de práticas de árvores binomiais Problema 13.1. Um preço das ações é atualmente HullOFOD9eSolutionsCh14 Universidade de Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono de 2015 CAPÍTULO 14 Processos de Wiener e suas questões de prática de lema Problema 14.1. O que seria HullOFOD9eSolutionsCh28 Universidade de Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono 2015 CAPÍTULO 28 Martingales e Medidas Práticas Perguntas Problema 28.1. Como é o mercado HullOFOD9eSolutionsCh31 University of Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono 2015 CAPÍTULO 31 Derivados de taxa de juros: modelos das perguntas de prática de curto prazo Pro HullOFOD9eSolutionsCh06 University of Phoenix FIN402 BSAJ0ZRTO0 - Outono de 2015 CAPÍTULO 6 Perguntas sobre práticas de futuros de taxas de juros Problema 6.1. A US Treasury bondtradestrategiesoptionssolutions - CAPÍTULO 11 Negociação. CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 11.8. Use a paridade putndashcall para relacionar o investimento inicial para um spread de touro criado usando chamadas para o investimento inicial para uma propagação de touro criada usando puts. Uma propagação de touro usando chamadas fornece um padrão de lucro com a mesma forma geral como uma propagação de touro usando puts (ver Figuras 11.2 e 11.3 no texto). Defina 1 p e 1 c como os preços de put e call com preço de exercício 1 K e 2 p e 2 c como os preços de uma colocação e chamada com preço de exercício 2 K. Da paridade de put-call 1 1 1 rT p S c K e - 2 2 2 rT p S c K e - Por isso: 1 2 1 2 2 1 () rT ppcc KK e - - - - - Isso mostra que o investimento inicial quando o spread é criado a partir de puts é menor do que o inicial Investimento quando é criado a partir de chamadas por um montante de 2 1 () rT KK e - -. De fato, como mencionado no texto, o investimento inicial quando o spread de touro é criado a partir de puts é negativo, enquanto o investimento inicial quando criado a partir de chamadas é positivo. O lucro quando as chamadas são usadas para criar a propagação do touro é maior do que quando as pás são usadas por 2 1 () (1) rT K K e - - -. Isso reflete o fato de que a estratégia de chamadas envolve um investimento adicional livre de risco de 2 1 () rT K K e - - sobre a estratégia de colocação. Isso ganha interesse de 2 1 2 1 () (1) () rT rT rT K K e e K K e - - - - - -. Problema 11.9. Explique como um espalhamento de urso agressivo pode ser criado usando opções de colocação. Uma propagação de touro agressiva usando opções de chamadas é discutida no texto. Ambas as opções utilizadas têm preços de exercício relativamente altos. Da mesma forma, um spread de urso agressivo pode ser criado usando opções de colocação. Ambas as opções devem estar fora do dinheiro (isto é, devem ter preços de exercício relativamente baixos). O spread, em seguida, custa muito pouco para configurar porque as duas colocam cerca de zero. Na maioria das circunstâncias, o spread proporcionará zero retorno. No entanto, há uma pequena chance de que o preço das ações caia rápido de modo que no vencimento ambas as opções estejam no dinheiro. O spread então fornece uma recompensa igual à diferença entre os dois preços de exercício, 2 1 K K -. Problema 11.10. Suponha que as opções de colocação em estoque com preços de exercício 30 e 35 custem 4 e 7, respectivamente. Como as opções podem ser usadas para criar (a) um spread de touro e (b) um spread de urso. Construir uma tabela que mostre o lucro e a remuneração para ambos os spreads. Esta pré-visualização tem seções intencionalmente desfocadas. Inscreva-se para ver a versão completa. Uma propagação de touro é criada comprando os 30 colocados e vendendo os 35 colocados. Esta estratégia dá origem a um influxo de caixa inicial de 3. O resultado é o seguinte: Preço do estoque Pagamento Lucro 35 TS ge 0 3 30 35 TS le lt 35 TS - 32 TS - 30 TS lt 5 - 2 - Um spread de urso é criado Vendendo os 30 colocados e comprando os 35 colocados. Esta estratégia custa 3 inicialmente. O resultado é o seguinte: Preço de estoque Pagamento Lucro 35 T S ge 0 3 - 30 35 T S le lt 35 T S - 32 T S - 30 T S lt 5 2 Problema 11.11. Use a paridade putndashcall para mostrar que o custo de uma propagação de borboletas criada a partir de lugares europeus é idêntico ao custo de uma propagação de borboletas criada a partir de chamadas européias. Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento.10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda.

Perigo De Negociação Binária

I8217m vai te dizer em um momento, mas primeiro preciso perguntar se você começou a trabalhar no seu plano comercial ainda. Como mencionado na minha última postagem no blog. Ter um plano de negociação disciplinado e baseado em regras para a negociação de opções deve ser a primeira coisa que você faz antes de investir um único dólar em sua conta de negociação. Então, se você ainda não começou a escrever todos os detalhes que compartilhei com você na minha última postagem no blog, coloque isso no topo da sua lista 8220to do8221. Olhe no espelho agora, sobre o maior risco de troca de opções binárias Você sabe o que é Look no espelho e você verá a resposta. É mais claro, mais especificamente, suas emoções humanas pessoais. Existem três estados psicológicos de emoções que impulsionam a tomada de decisão mais individual na negociação de opções binárias. Avivamento, medo e arrependimento Uma vez que o mercado forex é composto de seres humanos individuais que tendem a agir de maneiras semelhantes, um grupo é formado. É apenas a opinião do grupo 8217 que importa durante uma tendência, mas é o trabalho do comerciante individual para identificar as pistas sutis sobre quando um mercado está prestes a mudar de direção. As pistas estão lá, mas são sutis. Uma consciência e uma compreensão detalhada dessas emoções é o que mantém o comerciante técnico astuto sem problemas, fornecendo um meio para identificar fraquezas individuais. Let8217s examinam mais de perto essas emoções e fornecem exemplos de como eles influenciam a capacidade de um trader8217 fazer consistentemente dinheiro. A ganância é comumente definida como um desejo excessivo de dinheiro e riqueza. Na terminologia da negociação, ela pode ser especificamente definida como o desejo de um comércio para fornecer uma quantidade de lucro imediata e irreal. Quando a ganância se instala, todo um comerciante de opções binárias pode se concentrar é quanto dinheiro eles fizeram e quanto mais poderiam ter feito se eles tivessem arriscado uma maior quantidade de capital no comércio. A ganância também freqüentemente leva a ignorar boas práticas de gerenciamento de risco. Talvez o pior de tudo, a ganância tem uma tendência maligna de impulsar o ego de uma pessoa a níveis perigosos. No momento em que seu ego se envolve na negociação e você começa a pensar que você é infalível, você está indo para perder negócios porque você se torna excessivamente confiável. O medo é definido como uma emoção angustiante causada por um sentimento de perigo iminente, o que resulta em uma resposta de sobrevivência. Isso é verdadeiro independentemente de a ameaça ser real ou imaginada. O medo é uma das mais poderosas de todas as emoções humanas, e geralmente se instala após uma, sofreu uma série de trocas perdidas. O medo freqüentemente faz com que o comerciante entre em pânico, o que leva a uma falta de decisão para futuros negócios. Perceba que a perda de negociações faz parte do negócio, e não permita que isso afete o psicologicamente quando você tem uma troca perdida. Basta passar para o próximo. O arrependimento é definido como um sentimento de tristeza ou decepção por algo que aconteceu ou foi feito, especialmente quando envolve uma perda ou uma oportunidade perdida. As implicações negativas desta emoção são óbvias. É natural que um comerciante de ações se arrependa de assumir uma troca perdedora ou perder um comércio vencedor. Mas o que é importante como comerciante é não focar hiper na perda de negócios ou oportunidades perdidas. Se você perder dinheiro em um comércio forex, então você deve simplesmente avaliar o que deu errado e avançar. Além das lições que podem ser obtidas com a avaliação de cada comércio, não há nenhum motivo para passar mais tempo a lamentar a decisão de entrar no comércio. É também natureza humana sentir arrependimento quando uma oportunidade é perdida. Se você perder um comércio de opções binárias vencedoras, então você deve simplesmente passar para a próxima oportunidade comercial. Círculo da morte Quando os comerciantes técnicos permitem arrepender-se de governar o seu pensamento, eles tendem a negociar 8221 com a esperança de ainda ganhar dinheiro com a posição ao re-entrar no mesmo comércio, mesmo que nada tenha mudado para aumentar as chances de um Comércio a seu favor. Isso também é conhecido como comércio de vingança, um ciclo mortal de entrar continuamente em trocas perdidas sem outro motivo senão o ego de uma pessoa. Novamente, os comerciantes bem sucedidos de opções binárias sempre mantêm seu ego sob controle. Na minha última postagem no blog, eu disse que uma das primeiras e mais importantes regras da negociação de opções binárias é ter um plano de negociação claramente definido e escrito. Você sabe por que a razão pela qual você deve fazer isso é porque mantém as emoções acima da ganância, medo e arrependimento de suas decisões comerciais. Isso, por sua vez, leva a negociações de opções binárias mais consistentes e lucrativas. Na minha próxima postagem no blog, vou compartilhar com você uma regra incrivelmente fácil que sempre irá mantê-lo fora de problemas. Como é o jogo de beisebol relacionado ao negócio de negociação de opções binárias, sintonize-se na minha próxima postagem no blog e I8217ll informá-lo. Mais uma vez, a resposta pode surpreendê-lo. Receba os melhores sinais de comércio de opções binárias LIVE para obter lucros comerciais máximos todos os dias. Baixe o aplicativo para Android agora para iniciar sua assinatura de teste gratuita. Evitar os perigos das opções binárias As opções binárias são um veículo de investimento relativamente novo que foi fundado nos Estados Unidos apenas alguns anos atrás. As opções binárias são projetadas para contratos de opções de curto prazo que têm potencial para ter grandes rendimentos. A maioria dos corretores permitem negociações de opções binárias para índices principais, grandes chips azuis e algumas commodities. Essencialmente, uma vez que você faça login no seu site de corretagem de opções binárias e faça um comércio, esse comércio terá 15 minutos a uma hora para expirar no dinheiro (o preço expira acima do preço comprado) e você poderia ter um retorno de 80 -100. As opções binárias podem ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro rápido, mas também pode ser uma ótima maneira de perder muito dinheiro rapidamente. Infelizmente, as opções binárias são tão fáceis de negociar que mesmo alguém com conhecimento de investimento zero poderia colocar um comércio e entrar no jogo. Isso levou muitas profissões financeiras a evitar opções binárias, porque elas parecem ter uma semelhança mais próxima com o jogo do que com o som de investir ou negociar. No entanto, apenas porque algumas pessoas escolheram usá-lo como uma ferramenta de jogo não significa que eles são inúteis e apenas um novo jogo de cassino. Na verdade, eles podem ser bastante gratificantes. Descobri que indivíduos com um plano de negociação sólido tendem a ser melhores artistas em opções binárias. Se você já possui uma maneira estabelecida de trocar, você pode trazer essa experiência para o mundo das opções binárias e usar sua estratégia para fazer negócios. No artigo anterior em gráficos. Nós tocamos os diferentes intervalos de tempo dos gráficos. Uma vez que as opções binárias são de apenas 15 minutos a uma hora, podemos usar esse gráfico respectivo para determinar onde o preço poderia estar indo nesse período de tempo. Por exemplo, digamos que estamos negociando Coca-Cola e comprei 1 contrato de chamada por 30 e o contrato expira em uma hora. Eu puxaria um gráfico de 1 hora de Coca-Cola (KO) para determinar o que meus indicadores estão me mostrando e neste caso desde que eu comprei uma chamada, deve haver algum aspecto de alta no gráfico. Após 1 hora, a opção expira às 30h30 e eu consigo manter o retorno anunciado de 80-100. Nada mal por apenas um horário de troca de Opções Binárias são uma oportunidade de investimento rentável, rápida e especulativa. No entanto, é um fato que muitas pessoas podem controlar suas emoções quando se trata de negociação e tendem a aumentar seu risco para ganhar ainda mais dinheiro. Na minha experiência, esse é o início do seu eclipse financeiro com mais frequência. A chave na negociação bem sucedida é o gerenciamento de dinheiro disciplinado. Na verdade, como regra, não aposte mais de 2 de seu capital comercial em cada comércio. Leia este artigo para obter dicas mais úteis para evitar opções binárias de jogo. O tópico importante que eu realmente quero abordar é o fato de que os comerciantes podem ser atraídos pela ganância e acabar usando opções binárias como uma ferramenta de jogo. Se o jogo é o seu e você entende os riscos, vá para ele, mas, como regra geral, evite o uso de opções binárias como ferramenta de jogo. Você verá o quão fácil é potencialmente ganhar dinheiro (e perder dinheiro) que você poderia acabar assumindo riscos maiores do que você está acostumado e, no final, você poderia estar posando grandes perdas. Não deixe isso ser você. Entre em opções binárias do mesmo modo que você faria com ações, forex, opções, etc. e você terá maiores chances de sucesso. Lembre-se, é sempre importante ter um plano de negociação, pois levará a maiores probabilidades de sucesso. A linha inferior é que as opções binárias podem ser usadas como uma ferramenta de jogo, mas você está se expondo a um mundo de perdas e dor. Feche sua corretora e venha com um plano de negociação. Uma vez que você se sinta seguro de usar seu próprio dinheiro, tente novamente e eu aposto que você verá a diferença à medida que você começar a ganhar dinheiro e limitar suas perdas.

Sinais Comerciais De Tartaruga

As tendências em movimento permanecerão em movimento e persistirão até pararem e reverterem. - Michael Covel O Turtle Trading Indicator para Metatrader implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obtenha retornos de retorno em casa aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Esta tendência seguindo o sistema baseia-se em fuga de altos e baixos históricos Levar e fechar negócios: é o oposto completo da compra baixa e uma alta abordagem. É o sistema perfeito para comerciantes novatos com baixa capital O indicador implementa alertas visualmailsoundpush O indicador não é repintado Capturas de tela Quem foram os Turtle Traders A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios , William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser grande Eckhardt discordou afirmando que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de timing e um presente para as tendências do mercado de leitura. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante de sucesso. Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos eles se tornaram um comerciante rentável e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada As Tartarugas aprenderam duas variantes ou sistemas de fuga. System One (S1) usou uma partida de preços de 20 dias para entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo. Mas esta regra de filtro tinha um problema interno. E se as Tartarugas ignorassem a partida da entrada e aquela partida saltitada fosse o início de uma tendência enorme e lucrativa que rugia para cima ou para baixo. Não é bom estar à margem com uma descolagem do mercado. Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e O mercado manteve tendências, eles poderiam e iriam voltar no System Two (S2) 55 dias de breakout. Esta falha em sistema de sistema de segurança foi a forma como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Compre um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Compre um 20- Dias se o último sinal S1 foi uma perda Curto um período de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda. As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando o intervalo médio verdadeiro dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada inicial de perda sempre foi ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilhariam os lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, comumente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negociações separadas entre si por 12 unidades de volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Sair de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias Fechar as posições de curto quando o preço atinge uma altura de 20 dias A estratégia de saída usando o Sistema One é a seguinte: Feche as posições longas se o preço Toca 10 dias de baixa Fechar as posições curtas se o preço tocar um mínimo de 10 dias Gerenciamento de dinheiro A alocação de risco inicial para todas as negociações foi 2. No entanto, a piramidação agressiva de mais e mais unidades teve uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, Pequenas perdas de falsas rupturas comeriam ainda mais rápido na capital limitada das tartarugas. Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital Eles reduziram seus tamanhos de unidades dramaticamente. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro. As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram o risco da sua unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco da unidade seria diminuído em 80 com um desconto de 40. O que o comércio O que você comercializa é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe seus objetivos potenciais de oportunidade em geral em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias. Produtos relacionadosMetaTrader 4 - Indicadores O indicador clássico de negociação de tartaruga - indicador para o MetaTrader 4 Este sistema de seguimento foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E se baseia em descobertas de altos históricos e baixos para levar e fechar negócios: é o oposto completo do quotbuy baixo e a abordagem de alta venda. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo. A regra principal é quotTrade e uma fuga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M) quot. Exemplos: Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Mantenha um período curto de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Ir longo nas setas azuis. Ir curto nas setas vermelhas. Sair das posições longas quando aparecer um ponto azul. Sair das posições curtas quando aparecer um ponto vermelho. Esse indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa da Turtle Trading. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada adiantada e evitar mudanças aleatórias na tendência em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de stop-loss seria feita. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão rigorosa também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas comerciais, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que sua configuração de negociação parece usar o canal e o indicador clássico. Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada. TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do Não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer. Por favor, consulte o indicador do Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções rígidas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O Sistema de Negociação de Tartaruga é rentável O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2012) que comercializa todos os sinais desse indicador - sem filtrar qualquer comércio -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com 5 riscos iniciais para cada comércio (talvez demais, mas divertido de assistir) História surpreendente A história original de comércio de tartarugas. Esta é a verdadeira história de como um grupo de estudantes ragtag, muitos com nenhuma experiência de Wall Street, foram treinados para serem comerciantes milionários. Pense em Donald Trumps show The Apprentice no mundo real com dinheiro real, contratação e demissão real. Esses alunos não estavam tentando vender sorvete nas ruas de Nova York, mas aprenderam a negociar ações, títulos, moedas, petróleo, ouro e dezenas de outros mercados para fazer milhões. Eles aprenderam a não ser Warren Buffett. Regras clássicas As regras de comércio famosas ensinadas. Os alunos da tartaruga aprenderam todas as regras em apenas duas semanas. Eles não aprenderam a trocar de um mosh pit gritando no piso comercial com sinais de mão selvagens, mas sim em um escritório silencioso sem televisores, computadores e apenas alguns telefones. Suas regras responderam a estas perguntas: Qual é o estado do mercado Qual é a volatilidade do mercado O que é a equidade que está sendo negociada Qual é o sistema ou a orientação de negociação Qual é a aversão ao risco do comerciante ou cliente Veja as regras. Os lendários professores de tartarugas. Richard Dennis fez seu primeiro milhão aos 25 e 200 milhões de idade aos 37 anos. Ele era o principal professor de tartarugas com uma visão única: o comércio era mais ensinado do que jamais imaginei. Embora eu fosse o único que achava que era ensinável. Foi ensinado além da minha imaginação mais louca. Os grandes investidores conceituam os problemas de forma diferente dos outros investidores. Esses investidores não conseguem acessando informações melhores que eles conseguem usando a informação de forma diferente de outras. TurtleTraders Audio de tartarugas originais. Nurtura supera a natureza: me dê uma dúzia de bebês saudáveis ​​e meu próprio mundo específico para trazê-los, e eu garanto que leve qualquer um ao acaso e o treine para se tornar qualquer tipo de especialista que eu possa selecionar - médico, advogado, artista, Comerciante, chef e sim, mesmo mendigo e ladrão, independentemente de seus talentos, penchants, tendências, habilidades, vocações e raça de seus antepassados. Não se trata de talentos nascidos, trata-se de aprender. O processo de seleção de tartarugas. As pessoas fariam qualquer coisa para obter a atenção de Richard Denniss. O esforço de Jim Melnicks foi o mais extremo e inventivo. Ele era um homem com excesso de peso, trabalhador de Boston, que estava morando em um salão e determinado a chegar o mais perto possível de Dennis. Ele mudou-se para Chicago e acabou por ser um guarda de segurança para o Chicago Board of Trade e todas as manhãs diriam: Bom dia, o Sr. Dennis quando Dennis entrou no prédio. Boom, Melnick foi selecionado. O comércio coloca a inspiração No momento em que a pesquisa da tartaruga terminou, uma história foi montada que algumas tartarugas (Jerry Parker) queriam decifrar enquanto outros (Curtis Faith) queriam que fosse enterrado como uma operação da CIA da era da Guerra Fria. Dada a lenda mítica da tartaruga que existiu por mais de duas décadas, abrir as persianas e deixar a luz do sol apenas ajuda os investidores sem acesso e sucesso da Tartaruga a perceberem que as tartarugas são humanas. Biografia da tartaruga mais vendida. O autor Brett Steenbarger elogiou: porque Covel mostra claramente esses ingredientes de sucesso, seu livro é relevante não apenas para comerciantes de moda, mas para qualquer um que aspira a grandeza nos mercados. A mensagem é clara: para ganhar, as chances devem estar a seu favor, e você deve ter a força para continuar jogando, permanecer consistente e combinar sua vantagem. Essa é uma fórmula para o sucesso em qualquer campo de empreendimento, e pode ser por isso que a história da tartaruga encontra um apelo universal. Trend Following Eles foram ensinados na negociação de tendências. Michael Covel, sua empresa Trend Following, trabalhou há mais de uma década para oferecer soluções transformadoras de ponta para estudantes aspirantes em todo o mundo. Seu histórico inigualável de ensino global, com 6000 alunos em 70 países, 150 mil livros vendidos, o tornaram a tendência respeitada na sequência do líder em soluções de educação de pesquisa. Cuidado: esta mensagem fará com que alguns lidem. Índice O site na ponta dos seus dedos. Copie 1996-17 Trend Aftertrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. 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Você está aqui: Home raquo Forex Brokers raquo China Forex Brokers 20 de maio de 2013 15:00 Os melhores corretores chineses de Forex revisados ​​por BinaryTribune. Descubra onde trocar moeda, ações e commodities na China. Quando se trata de história do Forex, a China é um dos países que possui uma história relativamente longa em comparação com muitas outras regiões e mercados ao redor do mundo. No entanto, os regulamentos não são realmente claros no status de margem de mercado como uma classe negociável de ativos para investidores institucionais e varejistas. Além disso, o tamanho da China atrai investidores em todo o mundo. Atualmente, a China ultrapassou o Japão, e agora é a segunda maior economia do mundo em termos de PIB. Os fundamentos gerais e a economia sempre impulsionaram a glória da economia da nação. Como sempre dinheiro novo significa novas oportunidades de investimentos. Melhor classificação para corretores em Chinah2 XM Think Forex eToro Markets O vibrante mercado financeiro da China atingiu novos níveis. Existem duas principais bolsas de ações desenvolvidas na China Shenzhen e Xangai. Juntos, eles incluem mais de 1600 empresas registradas. A Bolsa de Xangai é na verdade a 5ª maior do mundo quando se trata de volumes. É claro que os principais impulsionadores são os investidores de varejo da China. Eles compõem a maioria com quase 70 do volume. A razão pela qual os derivados de commodities crescem tanto é que a China é um dos líderes fornecentes e está usando principalmente commodities. O volume de negócios das três principais bolsas de commodities da China Zhengzhou, Dalian e Xangai foi de aproximadamente 19 trilhões, reportado em 2009. É o maior mercado de futuros de commodities graças ao seu volume de negócios médio (diário) em torno de 500 bilhões de Yuan. Inicialmente, o comércio Forex começou a ganhar cada vez mais popularidade na China, já que o número de usuários de internet começou a aumentar. Portanto, novas oportunidades de investimento foram reveladas devido ao baixo nível de entrada de capital e a alta possibilidade de retorno. Nos últimos dois anos, o mercado de ações era otimista, a liquidez no horário comercial de Chinas não era atrativa. A China oferece ótimas oportunidades, e é isso que muitos corretores estrangeiros pegaram. A FXCM conseguiu configurar uma entidade regulamentada em Hong Kong, mas as regras comerciais de margem não eram suficientemente claras. CMC Markets, que são baseados no Reino Unido, seguiram a FXCM e foram autorizados pela CRBC e agora eles são capazes de oferecer serviços não comerciais a muitos residentes chineses. É por isso que a CMC Markets é um dos líderes quando se trata de Forex Trading, principais commodities ou índices de ações. Tweet Fundado em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Política de Cookies Este site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você aceita o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Copie Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Todos os direitos reservados. Corretores estrangeiros na China Disclaimer Pode haver um alto grau de risco na negociação de divisas e, por esse motivo, alguns investidores podem decidir que não é adequado para eles. Há um considerável grau de influência envolvida que, embora possa funcionar em seu favor, também pode trabalhar contra você. Você deve ter uma nota cuidadosa de seu nível de experiência, seu propósito para investir e quanto risco você está preparado para aceitar. É sempre possível que você possa perder uma parte, ou mesmo tudo, ou seu investimento inicial, e segue que você nunca deve investir dinheiro que não pode perder. Isso se aplica a qualquer forma de investimento. 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Comparação de Plataformas Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociação de divisas e contratos para diferenças de margem traz um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. 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Cuidado, é uma espada de dois gumes, se você não prestar atenção para alavancar. Se você não está preocupado com os spreads, então você não deveria fazer o dia de negociação. Depois de tudo, um spread de 2-3 pontos irá facilmente fazer você ganhar mais dinheiro do que tentar obter lucro em spreads de 5-10 pontos. Plataforma de negociação Esta é a chave para a negociação. Se você não se sentir confortável usando a plataforma de negociação, acredite em mim, você nunca acabará fazendo lucros. Se você não olha a função de suporte de forma crítica, qual é a garantia de seu corretor, oferecendo suporte em tempo real ao vivo em uma base de 24 horas, leia o artigo completo aqui. Últimos artigos do BlogForex Brokers Certifique-se de que suas comissões ou spreads são baixos Verifique por taxas ocultas em retiradas Etc Verifique se eles oferecem uma boa plataforma de negociação na web ou aplicativo móvel Procure por um generoso regulamento de bônus de depósito no mercado de divisas Nos EUA, um corretor de Forex respeitável será um membro da National Futures Association e será registrado no US Commodity Futures Comissão de Negociação como Comerciante de Câmbio de Mercadorias e Varejistas da Comissão de Futuros. Um corretor que é membro da Associação Nacional de Futuros e sujeito aos regulamentos da CFTC indicará este e seu número de membro da NFA em seu site, geralmente na seção sobre nós e em cada página da web. No Reino Unido, os corretores são regulados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Em outros países, existe um regulador específico responsável pelos corretores de divisas. Qualquer plataforma deve ter uma indicação legal de ser regulada por tal autoridade, no interesse de proteger seu depósito. A oferta de cada corretor pode diferir em termos de alavancagem e margem. Os corretores de Forex oferecerão uma variedade de valores de alavancagem dependendo do corretor, como 50: 1 ou 200: 1. A capacidade de selecionar a alavancagem de um comerciante deseja permitir um melhor controle de risco. Diferentes corretores também podem oferecer diferentes comissões e spreads. Um corretor que usa comissões pode cobrar uma porcentagem especificada do spread, a diferença entre o preço de oferta e de venda do par forex. No entanto, a maioria dos corretores anunciam que eles não cobram comissões e, em vez disso, fazem seu dinheiro com spreads mais amplos. Quanto maior a propagação, então, quanto mais difícil for para obter lucro. Os pares de negociação populares, como o EURUSD e o GBPUSD, normalmente terão spreads mais apertados do que os pares mais finamente negociados. Um comerciante deve comparar spreads nos pares que o comerciante prefere negociar de corretor para intermediário. Diferentes corretores também oferecem diferentes termos para depósitos e retiradas. Cada corretor forex tem políticas específicas de retirada de contas e de financiamento. Os corretores podem permitir que os titulares de contas financiem contas on-line com um cartão de crédito, via pagamento ACH ou via PayPal, ou com transferência bancária, cheque bancário ou cheque pessoal ou pessoal. As retiradas geralmente podem ser feitas por cheque ou por transferência bancária. O corretor pode cobrar uma taxa por qualquer serviço. A oferta de pares de moeda também pode variar de intermediário para intermediário. Muitos corretores oferecem apenas os maiores, e depois alguns pares menores. Há, no entanto, uma grande quantidade de pares menos negociados que merecem atenção, e vale a pena encontrar um corretor que ofereça uma grande variedade. A facilidade de uso da plataforma de negociação é outra oferta importante de um corretor. A plataforma deve ser fácil de usar, visualmente agradável e ter todas as ferramentas que o comerciante gosta de usar. O comerciante não deve ter dificuldade em trabalhar com a plataforma para que não haja erros ao negociar. Outro fator que pode afetar a escolha de um corretor é o atendimento ao cliente. Isso pode variar de forma selvagem de um corretor para outro. Trading forex é uma atividade de 24 horas, então seu corretor certamente deve oferecer serviço ao cliente em tempo integral. Também deve haver uma intervenção rápida se você tiver um problema ao fazer uma retirada de fundos, um problema típico com as plataformas de divisas é que pode incomodar tentar obter seus lucros. Sua plataforma deve ter uma política de retirada consistente e, se algo der errado, o serviço ao cliente deve intervir sem demora ou qualquer problema. Da mesma forma, se houver um problema de negociação, se o software de negociação funcionar mal, seu serviço ao cliente deve desenrolar o comércio para você sem quaisquer perguntas. Você pode confiar nas avaliações de usuários de corretores de Forex? Nós discutimos a adição de uma seção de revisão a cada uma das nossas páginas de corretores, mas na pesquisa de outro site de Forex, uma tendência é clara: muitas experiências ruins de negociação com uma determinada empresa são inferiores ou inexperientes com a negociação Mercados. É fácil para as pessoas que foram vendidas ganhar dinheiro com o sonho de se sentir roubadas se perderem muito rapidamente o capital - mas é culpa do comerciante, do corretor ou do site ou da lista de correspondência que os vendeu no sonho para começar Com o mesmo, devido às grandes somas que se deslocam pelos mercados financeiros a cada dia, não é difícil encontrar críticas suspeitas, seja avaliações absurdamente positivas que sugerem que foram escritas por um membro da equipe de um pequeno intermediário de tempo, ou mensagens agressivamente negativas que Parece ser uma tentativa de corretores sem escrúpulos de manchar seus concorrentes. Em suma, é uma bagunça. Então, o que é um comerciante a fazer ao avaliar uma plataforma. Em nossa visão, uma das melhores etapas que você pode tomar é escolher um corretor regulado por uma organização que realmente tem dentes. Enquanto o antigo regulador do Reino Unido, a FSA, costumava adotar uma abordagem relaxada para a regulamentação, nos últimos anos eles tomaram uma linha particularmente difícil com corretores. Isso pode significar um processo de inscrição mais laborioso, já que eles agora devem cumprir requisitos rigorosos de lavagem de dinheiro - mas, por sua vez, eles e os parceiros que os anunciam são estritamente limitados nas reivindicações que podem fazer para que você saiba que você não está sendo sobrevendido . Eles também devem atender a procedimentos de licenciamento e contabilidade mais apertados para que você saiba que seu dinheiro é seguro. Use nossa lista de comparação de corretores e faça suas próprias opiniões. Para escolher entre os corretores regulados, sugerimos dar uma boa olhada nos spreads que eles oferecem e na qualidade de seus softwares de negociação. Inscreva-se para uma conta demo ou faça um acordo de não-depósito e teste as águas - você pode se ver usando esta plataforma todos os dias. É sensível às suas negociações ou testemunha a derrapagem na colocação ou fechamento de suas posições Compare os prós e os contras De cada plataforma de negociação, e fazer uma escolha informada sobre se uma plataforma melhor vale a pena pagar taxas mais elevadas para - ou mesmo, se uma interface simplificada ou recursos como o comércio social valem a pena pagar um prémio. Nós apenas listamos corretores forex, nós sentimos cumprir um critério exigente, mas suas prioridades podem diferir - certifique-se de explorar cada corretor na íntegra em vez de optar pela empresa com o maior bônus de boas-vindas.